Tom basso position sizing forex

Artigos de negociação geral Escrito por Dr. Van K Tharp Entrar no mercado - Não é tão importante quanto você pensa Tom Basso (que aparece nos New Market Wizards) e eu estava dando uma oficina de sistemas, mas enfatizamos principalmente a importância da psicologia , Saídas e dimensionamento da posição. Como resultado, alguém na oficina disse, acho que isso significa que você poderia ganhar dinheiro com apenas uma entrada aleatória. Tom disse que não tinha pensado nisso, mas ele foi para casa e testou suas saídas e seu tamanho de posição com um sistema de entrada aleatória E com certeza, ganhou dinheiro. Fiquei fascinado pela ideia e decidi provar isso por mim. Eu projetei um sistema que negociava 10 commodities em um período de dez anos. Estava sempre no mercado em todas as dez posições, de modo que, quando saiu, você precisava voltar a entrar longo ou curto, com base em um flip de moeda. Eu também adicionei 100 em derrapagens e comissões para cada posição, então eu tive que superar uma enorme quantidade de custos mais entrada aleatória. Agora, quando você pensa sobre a idéia de entrada aleatória, você está desistindo de qualquer vantagem que sua vantagem particular tenha. A única maneira que você pode ganhar dinheiro é ocasionalmente pegar uma forte tendência e certificar-se de que suas perdas não são muito grandes e que você pratica o dimensionamento adequado da posição. Vou salvar os detalhes exatos do que eu fiz no estudo de entrada aleatória para as próximas dicas (quando cobrimos as saídas eo dimensionamento da posição). Mas tudo o que você precisa saber agora é que meus resultados concordaram com os resultados de Tom Bassos - o método ganhou dinheiro consistentemente. Não ganhou muito dinheiro e você teve que viver algumas derrotas desagradáveis. Mas no geral, ao longo dos dez anos, ganhou dinheiro. Então, por que as pessoas fazem todo o barulho sobre a entrada que eu realmente toquei na semana passada ao falar sobre configurações. As pessoas são lavadas com o cérebro para pensar que o investimento ou o sucesso comercial é tudo sobre escolher o estoque certo. Não é, deixe-me falar sobre o meu primeiro estoque que eu comprei quando tinha 16 anos. Encontrei o estoque que apresentou o maior crescimento por ação no ano anterior de acordo com a revisão do ano de 1961 pela Fortune Magazine. Assim, houve alguma pesquisa envolvida na minha decisão, mas nenhuma entrada em particular. Uma vez que descobri, comprei 100 ações para 800. Essa foi a minha entrada. Então, assisti-lo, subiu para 20 por ação e depois volto novamente. Eventualmente, foi para zero e meu entendimento é que muitas pessoas passam por esse mesmo tipo de experiência. Agora você poderia dizer, eu comprei o estoque errado. Eu poderia ter comprado a Microsoft ou Berkshire Hathaway em sua infância e fiz uma fortuna com meus 800. Mas para cada estoque como esse, há um 1000 que eventualmente desaparecerá, incluindo muitas empresas Fortune 500. Mas o que eu fiz é basicamente ignorar todas as regras importantes que agora ensino as pessoas, simplesmente porque eu pensei que para ser bem sucedido você precisava escolher o estoque certo. Eu poderia ter tido um estoque de 25 rastros. Nesse caso, meu risco inicial teria sido de 200 (uma queda de 25). Quando o estoque chegou a 20, uma parada de 25 paragens teria me permitido vender às 15. Eu teria feito 700 para um lucro de 3.5R. Eu não escolhi as ações erradas. Eu simplesmente não entendi as regras para ganhar dinheiro. Deixe-me repetir essa afirmação. O sucesso não é sobre escolher o estoque certo. Do original 30 Dow Jones Industrials, apenas um permanece hoje e é a General Electric. A maioria foi retirada do índice, faleceu ou foi absorvida por alguma outra empresa. E isso eventualmente acontece com a maioria das empresas. Escolher o estoque certo e mantê-lo até morrer não é a fórmula mágica para o sucesso. No entanto, hoje, muitas pessoas têm esse tipo de parcialidade. Eles estão procurando escolher o estoque certo e descobrir como comprar. Para aqueles de vocês com esse interesse, o Capítulo 9 da edição revisada do Trade Your Way to Financial Freedom tem tudo o que você precisa saber sobre a entrada. Eu discuto os breakouts dos canais, as médias móveis, o reconhecimento de padrões, a previsão, os breakouts de volatilidade, osciladores, etc., porque existem tantos sinais de entrada diferentes que foram desenvolvidos ao longo dos anos. A chave é ter certeza de que você não pensa que é a parte mais importante da sua negociação, porque não é. Como já provamos, você pode fazer o comércio de dinheiro com um sistema de entrada aleatória e eu vou falar mais sobre isso nas próximas semanas. Curso de desempenho máximo para investidores e comerciantes Este curso de estudo em casa é a obra-prima do Dr. Tharps. É projetado para todos os níveis de investidores e comerciantes - iniciantes, avançados, comerciantes mal sucedidos que procuram melhorar seu desempenho e comerciantes bem-sucedidos que desejam ser mais bem sucedidos. Revisando Tom Basso: Qual a importância da sua entrada no Forex Trading - Parte 1 por Justin Paolini Muitos aspirantes a comerciantes se concentram em configurações e entradas. Eu diria que 90 de seu tempo é realmente dedicado a aperfeiçoar entradas. Essa é uma maneira de sentir falta da floresta para as árvores. Na década de 1990, Tom Basso e Van Tharp já haviam publicado um estudo sobre a relativa falta de importância de entradas para produzir bons resultados comerciais. Em particular, o estudo Coin Flip mostrou que em 10 mercados de futuros, uma entrada aleatória simples com uma parada final ganhou dinheiro. Supondo que eles não escolheram as situações para o teste, é a falta de importância relativa das entradas ainda válidas agora. A questão para nós hoje se torna: a entrada aleatória ainda funciona ou os mercados mudaramNós decidimos responder a essa pergunta com um projeto de pesquisa usando Dados atuais sobre Forex. Uma segunda pergunta que decidimos examinar foi: o Coin Flip realmente lucrativo em qualquer período de tempo. Tom Bassos Coin Flip Study Em seu livro Trade Your Way to Financial Freedom, Van Tharp explicou como ele e Tom Basso surgiram Idéia para testar sobre entradas aleatórias: eu estava fazendo um seminário com Tom em 1991. Tom estava explicando que a parte mais importante de seu sistema era suas saídas e seus algoritmos de dimensionamento de posição. Como resultado, um membro da platéia observou: Do que você diz, parece que você poderia ganhar dinheiro de forma consistente com uma entrada aleatória, desde que tenha boas saídas e tamanho suas posições de forma inteligente. - Van Tharp, faça o seu caminho para a liberdade financeira Aqui estão as regras muito simples que Tom Basso usou, a fim de testar a viabilidade de um sistema de entrada aleatória: 1) Uma conta hipotética de 1 milhão de dólares é necessária para simular a diversificação entre os contratos de futuros , Suportando os requisitos de margem e as cobranças. 2) Selecione os mercados que têm mais tendência para a tendência, portanto, mercados de commodities e futuros. Em particular, os mercados testados foram Gold, Silver, US Bonds, Eurodollars, Petróleo Bruto, Soja, Açúcar, Deutsche Mark, Pound e Live Bovins. 3) A saída é o intervalo verdadeiro médio de 310 dias (mais sobre isso aqui) subtraído do fechamento. A parada final só pode aproximar-se do preço atual do mercado, não mais longe. 4) Tamanho da posição: 1 da equidade 5) Os mercados selecionados devem ser líquidos (de modo que os negócios podem ser inseridos e saídos imediatamente com baixa derrapagem). 5) Sempre no mercado (assim que 1 comércio é fechado, outro é aberto). Operações de entrada tomadas de acordo com as regras do Bassos codificadas pela Craig Consulting no MT4 Utilizamos essas mesmas regras para executar simulações no MT4 com a ajuda do nosso programador residente Craig. Testamos os seis pares FX Major, juntamente com o ouro de 1º de janeiro de 2017 até 30 de junho de 2017 (exceto para NZDUSD que, devido a erros de dados, foi executado apenas até o final de fevereiro de 2017). Efetivamente, testámos as entradas aleatórias em ambientes de tendências e alcance. Infelizmente, o MT4 não possui um gerador de Monte Carlo, então tivemos que fazer todas as corridas manualmente e foi um longo processo. Então, nós fizemos 20 execuções, mas não encontramos desvios significativos do conceito central: as regras do sistema Tom Bassos Coin Flip permanecem tão resistentes hoje como nos anos 1980 e 1990. Um exemplo da saída no Excel - Tom Bassos Random Entry é de fato rentável na maioria dos casos. Como você pode ver, o método de entrada aleatória acaba com um lucro na maioria dos casos (e isso foi uma descoberta robusta em todas as corridas). O fator de lucro também é interessante, no entanto, houve muito poucos negócios e o sistema produziu uma taxa de vitoria muito baixa. Van fala sobre a parte psicológica do comércio e, mesmo com estatísticas robustas à sua disposição, você pode ver como os comerciantes ainda achariam muito difícil estender esse tipo de sistema na realidade. Foi nesse ponto que surgem complicações e questões adicionais. Nós nos perguntamos: o quão aleatório era o sistema Bassos. Para manter a discussão curta amplo, aqui estão os nossos pensamentos: - As entradas aleatórias reais devem ser aleatórias em direção, tempo e preço. Portanto, estar no mercado em todos os momentos não é realmente aleatório. A aleatoriedade de Bassos simplesmente pediu que o algoritmo fosse longo ou curto aleatoriamente em uma data de início e, em seguida, escolhido aleatoriamente, longo ou curto, após cada fechamento fechado. Então, isso significa que o ponto de partida e as condições iniciais provavelmente foram muito influentes nos resultados. - Os mercados foram selecionados aleatoriamente. O Forex e as commodities exibem autocorrelação (trendiness), assim como os contratos de futuros utilizados no estudo original. Esta é outra tendência ao teste de Bassos, uma vez que os estoques não exibem o mesmo grau de autocorrelação nos retornos. - As saídas não foram aleatórias, são elas. As regras para a saída foram muito claramente definidas para não ser aleatórias. O Basso não estava testando um sistema puramente aleatório - e nós também não. Então, não diziam que é possível obter resultados decentes simplesmente lançando uma moeda no mercado quanto a quando entrar e quando sair. Na verdade, Basso não estava testando a rentabilidade de um sistema completamente aleatório. Em vez disso, ele simplesmente inventou um teste para ver se as saídas eram muito mais importantes do que entradas. Esse teste foi positivo, mas mesmo Van disse que os comerciantes podem fazer muito melhor do que usar um Entrada aleatória - e ainda não gastar todo o seu esforço na entrada. Nossos resultados iniciais de pesquisa nos fizeram saber sobre a possibilidade de colocar aleatoriedade adicional no teste e ver o que saiu. O que encontramos foi confirmar em algumas frentes e surpreender nos outros . Uma das conclusões confirmantes que surgirão nas próximas semanas parte 2 do artigo desta série é que a estratégia de saída influencia os retornos mais do que o trader médio espera. Em particular, usamos uma parada final que é particularmente adequada para os mercados de tendências. Quando as entradas aleatórias foram emparelhadas com paradas de trânsito em ambientes ligados ao alcance, as posições são cortadas, mas eles realmente diminuem a tendência em um ambiente de tendências. A importância do ambiente de tendências (ou tipo de mercado como Van rotulá-lo) acabou por ser um dos Os resultados mais surpreendentes das provas. Junte-se a nós na próxima semana para os resultados da pesquisa e o resto de nossas conclusões. Este artigo foi escrito por Justin C. Paolini, comerciante e co-proprietário da fxrenew. Sobre o autor Sam Eder é comerciante de moeda e autor do Guia definitivo para desenvolver um sistema de negociação Forex e o Curso de Forex Avançado para Comerciantes Inteligentes (obtenha acesso gratuito). Ele é dono da FX Renew, um provedor de sinais Forex de comerciantes ex bancários e hedge funds (obtenha um teste gratuito). Site de notícias Forex Forex Fundado em 2008, o ForexLive é o principal site de notícias de negociação forex que oferece comentários interessantes, opiniões e análises para profissionais verdadeiros da FX. Obtenha as últimas notícias sobre o intercâmbio de divisas e atualizações atuais dos comerciantes ativos diariamente. As postagens de blog do ForexLive apresentam dicas de gráficos de análise de ponta, análise de forex e tutoriais de negociação de par de moedas. Descubra como tirar proveito dos balanços nos mercados globais de câmbio e ver nossas análises de notícias em tempo real e reações às notícias do banco central, indicadores econômicos e eventos mundiais. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 AVISO DE ALTO RISCO: A negociação cambial tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo seu investimento inicial não investir dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação cambial e procure o conselho de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida. 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